Title:
Rate estimation model of a commitment line addition drawer
Document Type and Number:
Japanese Patent JP6113263
Kind Code:
B1
Abstract:
【課題】現状のコミットメントライン追加引出率による推計手法は、数少ないデフォルト実績に依拠しているため、（１）推計値として不安定になってしまう可能性がある（例えば、推計モデルを年次更新する場合、そのブレ幅が大きくなる場合がある）、（２）セグメント（商品種別、格付、業種等）による分類推計が困難である、（３）現推計手法の妥当性を確認するベンチマークモデルが必要である、等幾つかの課題がある。【解決手段】デフォルト先＋非デフォルト格付低下先の債務者に対する格付別集計により、より安定性の高いコミットメントライン追加引出率を算出する。【選択図】図７
Inventors:
High Koji Hashi
Asakura Keitake
Asakura Keitake
Application Number:
JP2015257055A
Publication Date:
April 12, 2017
Filing Date:
December 28, 2015
Export Citation:
Assignee:
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
International Classes:
G06Q40/02
Domestic Patent References:
| JP2006209699A | ||||
| JP2011191891A |
Attorney, Agent or Firm:
Patent Business Corporation Tani/Abe Patent Office
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